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D11017329廖妤涵 期末考

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#今天要拷貝到vs code 寫上自己名字 title = ["日期", "收盤", "決策","部位"] rows = [] rows.append(title) rows.append(["2024/6/17",15.1,0,0]) rows.append(["2024/6/18",15.8,0,0]) rows.append(["2024/6/19",18.1,1,1]) rows.append(["2024/6/20",19.2,0,1]) rows.append(["2024/6/21",20.1,0,1]) for i in range(len(rows)): print(rows[i]) for i in range(1, len(rows)): if rows[i][3]==1:#如果做多 gain = rows[i][1]-rows[i-1][1] rows[i].append(gain)#增加一個欄位今天損益 elif rows[i][3]==-1:#如果做空 gain = rows[i-1][1]-rows[i][1]#昨天扣除今天 rows[i].append(gain) else: rows[i].append(0.0) for i in range(1,len(rows)): print(rows[i]) 2010年美國股市閃崩事件 [1] [2] [3] ，簡稱 2010年閃崩事件 ，是發生於2010年5月6日的一次美國股票市場 崩潰事件 ，開始於美國東部時間當日下午2時32份，持續了大約36分鐘。 道瓊工業平均指數 在這段時間內由10,460點開始急劇下跌，在五分鐘之內跌至9,870點附近，不過幾分鐘後又迅速回升。事件源於位於英國的一位名叫納文德·辛·薩勞（Navinder Singh Sarao）的交易員通過 高頻交易 短時間大量下單賣出操控指數。五年後，他在英國被抓獲，然後被引渡至美國以控電信及商品交易詐欺罪指控。 [4] [5] 參考文...
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廖妤涵PYTHON回溯測試過去60天

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import csv #輸入csv套件comma separated value file = open('SPY.csv','r') #打開下載的檔案SPY.CSV,模式是r讀取, csvreader = csv.reader(file) #將檔案逐列讀入串列變數csvreader header, rows = [], [] #宣告空白串列(陣列,清單) header = next(csvreader) #串列header儲存檔案第一列 for row in csvreader: #檔案接續逐列附加append於rows串列 rows.append(row) file.close() #關閉檔案 header.extend(['MA20','部位','最大','獲利','最小','損失']) #第7至12欄 for i in range(19): rows[i].extend([rows[i][5],0]) #第7欄用收盤當20日平均,第8欄部位0 for i in range(19,len(rows)): sum20 = 0.0 #實數=浮點數 for j in range(i-19, i+1): sum20 += float(rows[j][5]) rows[i].extend([sum20/20, 0]) #第7欄20日平均,第8欄部位0 listx = [y/1000 for y in range (31)]#測試31個突破點0, 0.1%...3% for i in range(80,len(rows)): #目標是len(rows) listgain = [0.0 for y in range (31)]#儲存31個突破點的損益,預設0 listextreme = [0, 0.0, 0, 0.0] #儲存最大值、最小值 for k in range(len(listx)): #測試特定參數 ...
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廖妤涵VS CODE期中考

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import csv #輸入csv套件comma separated value file = open('SPY.CSV','r') #打開下載的檔案SPY.CSV,模式是r讀取, csvreader = csv.reader(file) #將檔案讀入變數csvreader header, rows = [], [] #宣告空白串列(陣列,清單) header = next(csvreader) #串列header儲存檔案第一列 for row in csvreader: #檔案接續逐列附加append於rows串列 rows.append(row) file.close() #關閉檔案 header.append('MA20') #appendix附錄,為header串列list新曾元素 header.append('部位') #print('印出前十列') #print(header) for i in range(20): rows[i].append(rows[i][5]) for i in range(21,len(rows)): sum20 = 0.0 #實數=浮點數 for j in range(i-20, i): sum20 += float(rows[j][5]) rows[i].append(sum20/20) for i in range(len(rows)-3,len(rows)): #length的命令len(rows) print('第',i+1,'列',rows[i]) file = open('SPYW.CSV','w',newline='') w = csv.writer(file) #寫入檔案 VScode是IDE(程式)整合開發環境 w.writerow(header) #第5列將檔案欄位名稱列header w.writerows(rows) #第7列...
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期貨、選擇權與其他衍生性商品2023年第二次 廖妤涵

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期貨、選擇權與其他衍生性商品 選擇題 答 A B C D 台指期貨202307，7月7日的最後成交價為16623，7月10日的最後成交價為16550，另外台灣加權股價指數 7月7日收盤價為16664.21，7月10日收盤價為16652.8，則7月10日的基差為？ 73 102.8 73 -102.8 答 A B C D 金融期貨的主要持有成本為？ 運輸倉儲費用 保險費用 利息費用 銀行保管費 答 A B C D 當避險所用的期貨契約標的物和現貨不相同時，這種避險稱為？ 跨日期避險 部分避險 交叉避險 自然避險 答 A B C D 台指期貨在16000點時，持有一Beta為1.2價值32,000萬元的股票投資組合，要如何運用貨進行避險？ 賣出120口台指期貨 賣出240口台指期貨 賣出480口台指期貨 以上皆非 答 A B C D 假設目前台指期貨的原始保證金為每口184,000 元，維持保證金為141,000 元，張先生今天買進兩口台指期貨，價格為 16668 點，交保證金368,000 元，台股期貨價格在多少點以下，張先生才會被追繳保證金？ 16453 16238 16560 15808 答 A B C D 台灣加權股價指數上漲時，台指選擇權的權利金變化為？ 買權上漲，賣權上漲 買權上漲，賣權下跌 買權下跌，賣權下跌 買權下跌，賣權上漲 答 A B C D 當台指指數為16660點時，8月到期的台指選擇權履約價為16650的賣權權利金為150點，這個賣權的內含價值及時間價值各為？ 10、140 140、10 150、0 0、150 答 A B C D Black-Scholes 的選擇權評價公式中，對股票報酬的假設是服從： 幾何布朗運動 常態分配 二項式分配 算術平均運動 答 A B C D 下列哪一項要素不是影響台指選擇權價格的要素？ 台灣加權股價指數 台指期貨價格 台灣加權股價指數波動率 距到期日時間 答 A B C D 依據買賣權評價法則(put-call parity)，買進一個買權相當於？ 買進一個賣權、買入股票、借入款項 賣出一個賣權、買入股票、借出款項 買進一個賣權、賣出股票、借入款項 賣出一個賣權、賣出股票、借入款項 答 A B C D 賣出賣權，同時買入相同到期日且相同履約價的買權時，這個交易策略的損益相當於？ 買...
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期貨市場理論與實務2022Q3-廖妤涵

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期貨市場理論與實務2022Q3共50題 跳到主要內容 搜尋此網誌 期貨交易理論與實務 期貨市場理論與實務2022Q3共50題 取得連結 Facebook Twitter Pinterest 以電子郵件傳送 其他應用程式 1月 04, 2023 答 A B C D 依據臺灣期貨交易所之業務規則規定，下列何者屬其結算會員設置帳戶逐日登載之項目？ 保證金之追繳或提領 契約總價 契約漲跌幅度 最後結算價 答 A B C D 下列何者不屬於農產品期貨合約？ 生膠 玉米 黃豆油 小麥 說明: 答 A B C D 加註FOK或IOC條件之委託單，以下敘述何者為真？ FOK：Fill-or- Kill，立即成交否則取消 IOC：Immediate-or-Cancel，委託之數量須全部且立即成交，否則取消 選項(A)(B)皆是 選項(A)(B)皆非 答 A B C D 下列何者不是期貨契約記載之內容？ 期貨價格 交割方式 到期月份 標的物 答 A B C D 結算銀行於辦理臺灣期貨交易所與結算會員間保證金款項劃撥轉帳作業，結算保證金專戶存款不足時，結算銀行應： 暫停扣款，儘速通知期貨交易所 仍應就其餘額辦理扣款 暫停扣款，儘速通知結算會員 由臺灣期貨交易所代墊款項 答 A B C D 客戶買進9月份日經指數期貨2口，並同時賣出2口12月份日經指數期貨，則期貨商對客戶要求存入的保證金應為： 4口日經指數期貨所需保證金 2口日經指數期貨所需保證金 小於2口日經指數期貨所需保證金 選項(A)(B)(C)皆非 ...
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